尊敬的客户：
现就2024年12月份5年期国债期货、10年期国债期货、2年期国债期货、30年期国债期货交割相关事项提示如下：
一、5年期国债期货、10年期国债期货、2年期国债期货、30年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个星期五，最后交易日为国家法定节假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日。TF2412、T2412、TS2412、TL2412合约的最后交易日为2024年12月13日。
二、国债期货实行持仓限额制度，自交割月份之前的一个交易日（2024年11月29日）起，客户TF2412、T2412、TS2412、TL2412合约持仓限额分别为600手、1200手、600手、600手。我司有权自11月28日开市起对客户超量部分持仓即时强行平仓。请客户关注账户的持仓情况，因临近交割月合约可能存在交易不活跃，价格不连续，请尽早调整持仓。
三、未自动获得或申请获批国债2412合约有效套期保值（以下简称“套保”）临近交割月份合约额度的账户，以及未申请获批国债2412合约有效套利临近交割月份合约额度的账户，自交割月份之前的一个交易日（2024年11月29日）起，套保、套利持仓应当为0手。我司有权自11月28日开市起对客户未平仓的持仓或不符合交易所规定的持仓即时强行平仓。请客户关注账户的持仓情况，因临近交割月合约可能存在交易不活跃，价格不连续，请尽早调整持仓。
四、未通过国债托管账户审核的账户，自交割月份之前的一个交易日（11月29日）起，国债2412合约持仓应当为0手。我司有权自11月28日开市起对客户未平仓的持仓或不符合交易所规定的持仓即时强行平仓。请客户关注账户的持仓情况，因临近交割月合约可能存在交易不活跃，价格不连续，请尽早调整持仓。
客户按照交易编码申报国债托管账户，申报中央结算开立的国债托管账户的，只能申报一个国债托管账户；申报中国结算开立的国债托管账户的，应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户，且只能分别申报一个国债托管账户。
五、2024年11月28日结算时起，国债2412合约交易保证金比例调整：TS为4%、TF为5%、T为6%、TL为8%，请提前补足持仓保证金，注意账户资金风险。无意交割的买方持仓建议最晚在2024年11月29日前平仓，否则进入交割月后，随时有可能“被动”匹配进入交割，若货款不足进入差额补偿，您须支付合约价值一定比例的惩罚性违约金及补偿金（TS为1.5%以上，TF为2.4%以上，T为3%以上、TL为6%以上）。
有意参与交割的客户，请提前备足交割货款/无权利瑕疵的可交割国债等。自2024年12月2日到2024年12月12日期间可以提出国债2412合约的滚动交割申请，若您有意参与滚动交割，须至少提前一个交易日向我司提交书面交割申请书；2024年12月13日可以提出国债2412合约的集中交割申请，若您有意参与集中交割，最晚须在2024年12月12日向我司提交书面交割申请书。
六、最后交易日收市后，同一客户号的双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约前一交易日的结算价，同一客户号的净持仓进入交割。对冲平仓结果不计入交割结算价的计算。
财信期货有限公司
2024年11月19日
