尊敬的投资者：
接郑州商品交易所（郑商函〔2024〕302号）通知，根据《郑州商品交易所期货结算管理办法》第二十七条规定，经研究决定，自2024年5月31日当晚夜盘交易时起，对甲醇、白糖、菜油、菜粕、短纤、花生、PTA期货合约申报费收费标准进行调整，现将我公司执行方式和交易所申报费收费标准公示如下：
一、申报费
申报费根据客户或非期货公司会员在合约上的报单成交比（Order to Trade Ratio，OTR）所在区间以及信息量分梯度计算，按日收取。
信息量=报单、撤单、询价（仅针对期权）等交易指令笔数之和。
报单成交比（OTR）=（信息量/有成交的定单笔数）-1。
合约申报费=∑（客户当日在合约上各档位信息量×该档位收费标准） （备注：此为大商所、郑商所、上期所、能源中心计算公式）
二、我公司执行方式
根据此次郑商所申报费调整通知，自2024年5月31日当晚夜盘交易时起，我司综合交易平台（CTP）对于收取申报费的品种，盘中将按照OTR>2的申报费标准在交易期间预收取申报费，盘后结算时按交易所规则重新计算申报费。
三、交易所申报费收取标准
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品种 |
信息量 |
OTR≤2 |
OTR＞2 |
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甲醇、菜油、菜粕、白糖期货 |
信息量≤4000笔 |
0元/笔 |
0元/笔 |
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4000笔＜信息量≤8000笔 |
0元/笔 |
3元/笔 |
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信息量＞8000笔 |
7.5元/笔 |
15元/笔 |
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短纤、花生期货 |
信息量≤4000笔 |
0元/笔 |
0元/笔 |
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4000笔＜信息量≤8000笔 |
0元/笔 |
1元/笔 |
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信息量＞8000笔 |
2.5元/笔 |
5元/笔 |
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PTA期货 |
信息量≤4000笔 |
0元/笔 |
0元/笔 |
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4000笔＜信息量≤8000笔 |
0元/笔 |
2元/笔 |
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8000笔＜信息量≤20000笔 |
5元/笔 |
10元/笔 |
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信息量＞20000笔 |
10元/笔 |
40元/笔 |
四、申报费相关说明
1. 信息量计算
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交易所指令类型 |
大商所 |
郑商所 |
上期所 |
能源中心 |
中金所 |
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附加指令 （FOK、FAK） |
若全部成交仅计1笔报单笔数，若未成交或未全部成交而产生撤单，则计1笔报单笔数和1笔撤单笔数。 |
不收取申报费 |
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市价（限价）止盈（止损）指令 |
即使不触发价格条件也计算下单笔数和下单手数 |
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市价单 |
若全部成交仅计1笔报单笔数，若未成交或未全部成交而产生撤单，则计1笔报单笔数和1笔撤单笔数。 |
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组合定单 |
组合定单的各腿合约信息量分别计入各腿合约上 |
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强行平仓定单 |
均计入信息量 |
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强制减仓定单 |
均不计入信息量 |
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（1）对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码的，或者具有实际控制关系的客户或非期货公司会员，交易所对其报单笔数、撤单笔数、信息量、有成交的定单笔数、OTR等指标合并计算。
（2）非期货公司会员和境外特殊非经纪参与者参照客户执行。
（3）各交易所批准的做市商在做市品种上免收申报费。
2.报单成交比（OTR）
若某笔定单部分或全部成交，则该笔定单计为1笔成交，1笔定单若分多次成交不重复统计。
当客户某日在某合约上有信息量，但有成交的定单笔数为0时，各家交易所OTR的计算规定如下：
（1）郑商所：如果客户当日有信息量但无成交，OTR＞2。
（2）大商所：如果客户当日有信息量但无成交，OTR为极大值（最大值）。
（3）上期所、能源中心：如果客户当日有信息量但无成交，OTR=1。如相关合约有TAS指令的，TAS指令的信息量和标的合约信息量合并计算。
3.各期货、期权合约收取的申报费标准，以各交易所最新通知为准。
五、风险提示
为避免造成您的财产损失，请您在充分理解上述申报费收取规则后，谨慎使用程序化交易软件及相关交易指令，理性委托申报！如有疑问，可咨询我公司客服热线400-801-1058。
财信期货有限公司
2024年5月22日
