2024年7月19日，大商所、郑商所和广期所相继发布通知称，自2024年10月25日交易时起（即10月24日晚夜盘），将调整部分期货和期权交易收取申报费。而从2024年7月1日起，中国金融期货交易所已在国债期货合约上收取梯度申报费，2024年6月3日（即5月31日晚连续交易）起大商所、郑商所、上期所、上期能源也已经上调了大部分品种期货/期权合约申报费收取标准。
有关各交易所期货、期权申报费的相关内容，现在我们一起了解一下吧。
一、什么是申报费？
申报费是指交易者在对期货和期权合约进行报单，撤单，询价等交易指令时所产生的费用。
二、适用收取申报费的对象有哪些？
当日在期货合约、期权合约月份上信息量超过一定标准的客户和非期货公司会员。
做市商做市交易免收申报费。
三、申报费收费的计算公式是什么？
期货品种或期权品种申报费根据客户在期货合约或期权合约月份上的报单成交比（Order to Trade Ratio，OTR）所在区间以及信息量分梯度计算，按日收取。
客户在某一期货合约上的申报费=Σ（客户在某一期货合约上各档位信息量×相应费率）。
客户在某一期权合约月份上的申报费=Σ（客户在某一期权合约月份上各档位信息量×相应费率）。
信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。
报单成交比（OTR）=（信息量/有成交的报单笔数）- 1。
四、申报费收取方式是什么？
1、 当日结算时，交易所从期货公司的结算准备金中扣划申报费，期货公司同步从客户资金账户中扣划申报费，部分交易所对该类费用采取梯度的收取方式，若您触发较高梯度，就会被收取高额申报费，甚至导致穿仓。请您关注当日结算单。
2、 对于同一客户在不同开户机构处的交易编码，对其全部交易编码的信息量和有成交的报单笔数合并计算后按收费公式计收申报费。并根据该客户在不同开户机构处的信息量比例，确定其在相关开户机构处应付的申报费。
例：客户当日在棕榈油期货2501合约的OTR为3，信息量为10000笔，其中第1笔到第5000笔归属A会员，第5001笔到第10000笔归属B会员。则对A会员的申报收费额为（4000笔×0元/笔）+（1000笔×3元/笔）=3000元；对B会员的申报收费额为（3000笔×3元/笔）+（2000笔×15元/笔）=39000元。
3、 具有实际控制关系的相关客户视为一个客户计收申报费。对于同时隶属于多个实际控制关系组的客户，先计算各实际控制关系组应付的申报费，再分别计算该客户在各实际控制关系组中应付的申报费，最后按最大值原则确定该客户实际应付的申报费。
五、哪些交易指令被纳入信息量统计？
1）郑商所的规定：
FAK/FOK定单：若全部成交仅计1笔报单笔数，若未成交或未全部成交而产生撤单，则计1笔报单笔数和1笔撤单笔数；
市价单：若全部成交仅计1笔报单笔数，若未成交或未全部成交而产生撤单，则计1笔报单笔数和1笔撤单笔数 ；
组合定单：组合定单的各腿合约信息量分别计入各腿合约上；
强行平仓定单：均计入信息量；
强制减仓定单：均不计入信息量。
2）上期所、能源中心的规定：
信息量包括FAK和FOK产生的报单和撤单笔数；
如相关合约有TAS指令的，TAS指令的信息量和标的合约信息量合并计算。
3）大商所的规定：
大商所市价（限价）止盈（止损）指令下单后，即使不触发价格条件也计算下单笔数和下单手数；
FAK/FOK指令单笔报单全部成交或当天交易时间结束自动失效计1次，有撤单行为计2次；
小节有效指令属性（GIS）产生的撤单也计入信息量；
套利指令：分别计入各腿合约。
4）广期所的规定：
限价单、市价单：若全部成交仅计1笔下单笔数；若主动撤单，则计1笔下单笔数和1笔撤单笔数；若盘后被动撤单，则不计撤单笔数；
附加 FAK/FOK 属性订单：若全部成交仅计1笔下单笔数；若未成交或未全部成交而产生撤单，则计1笔下单笔数和1笔撤单笔数；
套利订单：期货套利订单的各腿合约信息量分别计入各腿合约上，不重复统计；
强行平仓订单：均计入信息量；
强制减仓订单：均不计入信息量；
期权询价订单：计入信息量；
5）中金所的规定：
因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令、市价指令产生的报单和撤单计入信息量统计。
六、OTR、有成交的定单笔数分别如何计算？
报单成交比（OTR）=（信息量/有成交的报单笔数）- 1
有成交的定单笔数：若某笔定单部分或全部成交，则该笔定单计为1笔成交，1笔定单若分多次成交不重复统计。
当客户某日在某合约上有信息量，但有成交的定单笔数为0时，OTR的计算各家交易所有不同的规定：
1、郑商所：若客户某日在某期货合约或期权合约上有信息量但无成交，则当日在该期货合约或期权合约上其OTR>2。
2、大商所：如果客户当日有信息量但无成交，OTR为极大值（最大值）。
3、上期所/上期能源：
（1）期货品种：有成交的报单笔数为0时， OTR=（信息量/1）- 1;
（2）期权品种：某一期权合约月份上的有成交的报单笔数为0时， OTR=（某一期权合约月份上的信息量/1）- 1。
4、广期所：
若客户某日在某期货合约或期权合约月份上有信息量但无成交，则当日在该期货合约或期权合约月份上其OTR>2。
在计算申报费时直接根据OTR所在的区间和信息量对应的档位分段计算即可。
七、申报费收取标准是什么？
*提示：本文内容依据交易所通知归类整理，仅供参考，具体请以交易所通知为准。
